动态线性经济的递归模型

  一个经济体可以由描述家庭技术、对服务消费的个人偏好参数、人们的生产技术及其信息集的一系列矩阵组成。本书是一部关于运用竞争性均衡来构建完全市场线性动态经济模型的书，用递归方法打造了各种现实问题模型，展示了这类模型用途广泛、易于处理的特点。现代资本理论和资产定价理论的许多版本都能用本书的框架表示。竞争性均衡求解变得如此简化了，因此我们希望读者能很快想出新的模型，来预测和分析宏观经济问题。

   拉尔斯·汉森，芝加哥经济和社会学教授，主要的贡献在于发现了在经济和金融研究中极为重要的广义矩方法。
   托马斯·萨金特，2011年诺贝尔经济学奖获得者，纽约大学教授，得奖的理由是“对宏观经济中因果的实证研究”。理性预期学派的领袖人物，为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面作出了开创性的工作。其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。

目　录
丛书序一
丛书序二
序言
致谢
第Ⅰ部分　概　述　篇
第1章 // 2
理论与计量经济学
1.1　引言 // 2
1.2　经济模型 // 4
1.3　计算程序 // 6
1.4　本书结构 // 6
1.5　反复出现的数学思想 // 9
第Ⅱ部分　工具篇
第2章 // 14
线性随机差分方程
2.1　引言 // 14
2.2　符号说明与基本假设 // 14
2.3　预测理论 // 16
2.4　求解动态的转换变量 // 18
2.5　结束语 // 31
第3章 // 32
有效计算
3.1　引言 // 32
3.2　最优线性调节器问题 // 33
3.3　消除贴现因子和向量积的转换 // 35
3.4　稳定性条件 // 36
3.5　不变子空间方法 // 37
3.6　倍增算法 // 40
3.7　分割状态向量 // 43
3.8　周期性最优线性调节器 // 46
3.9　周期性倍增算法 // 47
3.10　线性指数二次高斯控制 // 51
附录3A　线性控制理论的相关概念 // 54
附录3B　辛矩阵 // 55
附录3C　里卡蒂方程的替代形式 // 57
第Ⅲ部分　经济体构成篇
第4章　 // 60
经济环境
4.1　信息 // 60
4.2　偏好与技术冲击 // 61
4.3　生产技术 // 61
4.4　生产技术举例 // 63
4.5　家庭技术 // 71
4.6　家庭技术举例 // 72
4.7　平方可和性 // 77
4.8　小结 // 78
第5章 // 80
资源最优配置
5.1　规划问题 // 80
5.2　拉格朗日乘子 // 81
5.3　动态规划 // 87
5.4　值函数的梯度：拉格朗日乘子 // 90
5.5　线性调节器：规划问题 // 92
5.6　五大经济模型的最优配置问题 // 96
5.7　Hall模型 // 101
5.8　较高的调整成本 // 108
5.9　更改增长条件 // 110
5.10　Jones-Manuelli（1990）经济模型 // 112
5.11　耐用消费品 // 114
5.12　小结 // 115
附录5A　综合线性调解器 // 116
附录5B　Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 // 119
第6章　 // 131
商品空间
6.1　估值 // 131
6.2　线性泛函：定价体系 // 131
6.3　确定性条件下的单期模型 // 132
6.4　不确定性条件下的单期模型 // 132
6.5　无限期与不确定性 // 133
6.6　拉格朗日乘子 // 135
6.7　小结 // 135
附录6A　数学推导细节 // 136
第7章 // 138
竞争性经济
7.1　引言 // 138
7.2　家庭 // 140
7.3　第Ⅰ类企业 // 140
7.4　第Ⅱ类企业 // 141
7.5　竞争性均衡 // 141
7.6　拉格朗日乘子 // 141
7.7　均衡价格系统 // 144
7.8　资产定价 // 147
7.9　利率期限结构 // 150
7.10　重新开放市场 // 151
7.11　非高斯的资产价格 // 152
7.12　资产定价举例 // 153
第Ⅳ部分　方程与属性
第8章 // 160
统计表示
8.1　卡尔曼滤波 // 161
8.2　新息表示 // 164
8.3　收敛 // 165
8.4　似然函数的因子分解 // 167
8.5　谱因子分解恒等式 // 169
8.6　沃尔德和自回归表示 // 170
8.7　频域估计 // 171
8.8　逼近理论 // 173
8.9　时间的聚合 // 175
8.10　模拟估计 // 179
附录8A　卡尔曼滤波的初始化 // 181
附录8B　特征多项式的零值 // 187
附录8C　序列相关的测量误差 // 188
附录8D　wt+1和ηt+1的函数：yt+1的新息 // 192
附录8E　长期收入模型中的新息 // 193
第9章 // 201
标准家庭技术
9.1　引言 // 201
9.2　标准家庭技术的定义 // 201
9.3　动态需求方程 // 202
9.4　经典方程的求解 // 207
9.5　算子恒等价 // 211
9.6　Becker-Murphy的理性成瘾模型 // 212
附录9A　傅里叶变换 // 215
第10章　 // 227
举例
10.1　局部均衡 // 227
10.2　设定 // 227
10.3　不确定性条件下的均衡投资 // 231
10.4　住房模型 // 232
10.5　养牛周期 // 234
10.6　就业选择和工资模型 // 238
附录10A　家庭分散化模型 // 242
第11章　 // 244
永久收入模型
11.1　技术 // 244
11.2　两个推断 // 246
11.3　分配法则 // 248
11.4　确定性稳态 // 253
11.5　协整 // 255
11.6　收入的边际效应不变 // 256
11.7　消费的外部性 // 260
附录11A　国外税收平滑模型 // 262
第12章 // 264
Gorman异质家庭
12.1　引言 // 264
12.2　Gorman加总（静态） // 265
12.3　异质消费者经济体 // 270
12.4　分配 // 271
12.5　风险分担 // 274
12.6　有限市场分配原则的实施 // 274
附录12A　计算举例 // 276
第13章 // 280
完全市场加总
13.1　引言 // 280
13.2　偏好、家庭与技术 // 281
13.3　帕累托问题 // 282
13.4　竞争性均衡 // 287
13.5　均衡的求解 // 288
13.6　完全市场的加总 // 290
13.7　完全市场加总的编程问题 // 293
13.8　小结 // 300
13.9　加总偏好冲击过程 // 300
13.10　初始条件 // 301
第14章 // 303
季节性周期模型
14.1　三个季节性模型 // 303
14.2　周期性经济 // 304
14.3　资产定价 // 309
14.4　预测理论 // 311
14.5　利率的期限结构 // 313
14.6　条件协方差 // 313
14.7　堆栈式与跳样式系统 // 315
14.8　堆栈式与跳样式过程的协方差 // 320
14.9　Tiao-Grupe方程式 // 322
14.10　周期性Hall模型 //

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开　　本：16开