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避险的智慧:从国家、企业到个人的财富管理


避险的智慧:从国家、企业到个人的财富管理

作  者:刘文财,李路

出 版 社:首都经济贸易大学出版社

出版时间:2019年02月

定  价:54.00

I S B N :9787563820849

所属分类: 经济  >  经济计划与管理    

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书评书荐

TOP内容简介

  全书分为国家避险篇、企业避险篇与个人避险篇。国家避险篇介绍了墨西哥等国在原油对冲避险方面的成功经验。企业避险篇选择了空中客车等全球500强企业在外汇、利率、商品等方面的风险对冲理念与操作流程。个人避险篇从如何选择对冲基金的角度为个人财富管理提供了参考。

TOP作者简介

  金融工程方向博士,长期从事衍生产品开发、设计与交易。著有《股票指数现货市场与期货市场关系研究》、《对冲:股指期货推动股票市场新变革》 、《人民币国际化与外汇期货市场建设研究》等,发表过论文多篇。

TOP目录

目录

前言/

第一篇国家避险篇

1从帝国的消亡到国家避险/

2墨西哥原油避险策略/

21引言/

22原油避险项目/

23避险工具/

24避险效果/

25避险的政治风险/

3乌拉圭天气与原油避险策略/

31引言/

32天气避险策略/

33油价避险策略/

4马拉维天气避险策略/

41引言/

42目标/

43天气衍生品的结构/

44结果/

45经验/

451建构指数/

452天气与商品价格风险管理结合/

453基于指数的天气风险管理不能解决国家面临干旱的所有挑战/

454能力建设与技术支持对于天气衍生品合约的成功执行至关重要/

5加纳原油避险策略/

51引言/

52风险管理政策/

53对冲项目的执行/

54对冲项目的效果/

55对冲项目后续执行情况/

第二篇企业避险篇

6企业避险理论与操作流程/

61避险理论/

611风险的概念/

612避险/

62避险操作流程/

621确定风险/

622区分避险和投机/

623根据不避险成本评估避险成本/

624使用正确的方法评估避险的绩效/

625不要将避险计划基于市场预测/

626了解避险工具/

627建立控制系统/

7欧洲宇航防务集团与空中客车外汇避险策略/

71引言/

72避险策略/

73商业环境与避险策略选择/

74对手方信用风险/

75空中客车公司外汇避险策略/

751测量外汇敞口/

752执行、会计与对冲活动的监督/

753对冲工具/

8汽车行业汇率避险策略/

81引言/

82戴姆勒公司汇率避险策略/

821欧元—美元之战/

822行业/

823戴姆勒的历史/

824交易和货币兑换风险规避策略/

83沃尔沃公司外汇避险策略/

831汽车行业的激烈竞争/

832记账货币的强势/

833对外销售收入占总收入比例以及地域销售差异/

834业务灵活性和财务指标/

835避险的策略/

9海德堡水泥公司外汇避险策略/

91引言/

92海德堡水泥公司的风险敞口/

93对冲策略决策/

931风险敞口差异/

932时间范围/

933风险态度/

934信息要求和预测应用/

935四种外汇对冲策略/

936海德堡水泥公司的对冲策略/

937海德堡水泥公司的信用评价/

938公司对于平价条件的观点/

939海德堡水泥公司的金融风险管理架构/

9310对冲技术/

9311对冲策略的制定/

9312预测机制的必要性与应用/

9313海德堡水泥公司的披露要求/

94分析/

941外汇风险敞口/

942对冲策略/

943财务困境与风险态度/

944风险管理组织结构/

945法律体系/

946对冲策略的目标与结果/

95结论/

10美国公司外汇避险策略/

101引言/

102外汇风险管理结构/

103外汇风险管理实践/

104外汇风险的直接影响/

105外汇风险管理动机/

1051规定目标/

1052传统动机/

1053另类动机/

106衍生证券投资组合结构/

1061衍生证券投资组合的构造过程/

1062衍生证券组合对冲比率的特征/

1063衍生证券组合对冲比率的决定因素/

107结论/

11米其林公司外汇避险策略/

111引言/

112米其林公司风险对冲政策/

113对冲的优化/

114对冲目标与策略/

1141企业目标1:套保会计的有效性/

1142企业目标2:财务业绩的可预测性和稳定性/

1143企业目标3:提高风险调整后的收益/

115概述和结论/

12雀巢公司外汇避险策略/

121瑞士法郎/

122案例分析:雀巢/

123建议策略/

1231普通期权/

1232买入超额保护远期/

1233购买红利远期/

1234购买风险逆转期权/

1235分享式远期合约/

1236连续重置合约/

1237迅速换手策略/

124结论/

13希尔顿酒店利率避险策略/

131引言/

132对冲方案描述/

133欧洲美元期货替代互换交易/

134欧洲美元期货合约的市值/

135对收益的影响/

14知识问题服务有限公司外汇避险策略/

141引言/

142货币问题/

143前途未卜/

144对冲策略/

15超越公司外汇避险策略/

151引言/

152背景/

153现状/

154特拉维斯的进一步解释/

16西南航空燃料避险策略/

161引言/

162成本节约战略/

163燃油对冲/

164公司年报分析(K-10)1999—2008年/

1652008年燃油价格的影响/

166总结/

17能源公司原油避险策略/

171引言/

172美国主要页岩油生产商避险策略/

173印度石油公司避险策略/

1731政府及社会对国有石油公司采取原油对冲交易的态度有别/

1732信息披露制度有别/

1733具体对冲策略差异很大/

174坚守避险底线/

第三篇个人避险篇

18对冲基金与基金中的基金发展和个人避险选择/

181引言/

182海外对冲基金发展回顾/

1821对冲基金的定义及特点/

1822对冲基金发展历程/

183海外基金中的基金的发展回顾/

1831海外基金中的基金的定义及特点/

1832海外基金中的基金的产品分类/

1833海外基金中的基金发展历程/

184中国私募证券基金中的基金的发展机遇和挑战/

1841中国私募证券基金中的基金的分类/

1842中国私募证券基金中的基金发展前景/

19中国对冲基金行业发展现状与国际比较/

191引言/

192中外对冲基金行业规模比较/

1921中国对冲基金产品的数量与规模/

1922全球对冲基金产品的数量与规模/

1923行业规模比较/

193中外对冲基金产品特征比较/

1931中国对冲基金产品特征/

1932全球对冲基金产品特征/

1933产品特征对比/

194中外对冲基金产品绩效比较/

1941中国对冲基金产品绩效表现/

1942全球对冲基金产品绩效表现/

1943绩效表现对比/

195中外对冲基金产品策略比较/

1951中外对冲基金产品分策略样本分布/

1952中国对冲基金产品分策略绩效表现/

1953全球对冲基金产品分策略绩效表现/

196研究结论/

1961中国对冲基金产品数量庞大但规模较小/

1962中国对冲基金产品存续期短、产品锁定期长、管理费用少/

1963中国对冲基金产品绩效表现好但波动大/

20中国对冲基金经理个人特征与基金产品绩效/

201引言/

202对冲基金经理个人特征分析/

2021对冲基金经理为高学历群体/

2022对冲基金经理本科生多出身名校/

2023对冲基金经理多为经管专业背景/

2024股票多头策略中拥有研究员经历的对冲基金经理较多/

2025对冲基金经理的从业经历集中在金融领域/

203对冲基金产品特征与绩效分析/

2031对冲基金产品绩效/

2032对冲基金产品特征/

2033对冲基金产品绩效比较/

204对冲基金经理个人特征对基金产品绩效的影响/

2041检验方法与模型/

2042基本回归分析/

205研究结论/

2051对冲基金经理个人特征/

2052对冲基金产品绩效/

2053对冲基金经理个人特征对基金产品绩效的影响/


TOP书摘

TOP 其它信息

装  帧:平装

页  数:240

印  次:1

版  次:1

开  本:16开

纸  张:胶版纸

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